암호화폐 차익거래 봇 개발기 #1

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📌 전략

- 업비트 거래 수수료: 0.05%

- 빗썸 거래 수수료: 무료

- 거래소간의 시세 차이가, 수수료 보다 더 큰 0.1~0.2%의 가격 차이가 벌어졌을때, 매매를 진행하되, 하루에 최소 한 번 거래가 일어날 것을 가정하여 시스템 트레이딩 봇을 개발. (일주일 간, 백 테스팅을 진행해보니 하루에 최소 한 번은 무조건 발생함 🐶🍯)

 

📌 12월 08일 수행 결과

- 리플 300개로 소소(SOSO)하게 테스트 😅

- 백테스팅을 진행해본 결과 통상적으로 "업비트"가 가격이 높게 형성되는 것을 고려하여, GAP Percentage를 "0.3%, 0.1%"로 설정

- 두 거래소의 거래 내역을 보면 성공적으로 원하는 타이밍에 각 거래소에서 "매수, 매도"가 발생하는 것을 확인 할 수 있음

- 서서히 패시브 인컴 달성이 눈앞에 보임🥹

[12월08일 업비트 거래내역]

[12월08일 빗썸 거래내역]

[귀엽게 슬랙 알림봇도 개발함ㅎ]

 

📌 문제점 및 보완사항

- 시장가 매수 매도 전략상, 슬리피지로 인한 손해 거래가 발생하는 케이스가 존재

- 거래소 및 서버 클라이언트의 네트워크상의 이슈로, "가격 정보 수신 후, 매매 API" 타이밍이 딜레이 됐을때 손해 거래가 발생하는 케이스가 존재

 

-> 이 부분들은 조금 더 모니터링을 진행하면서 하면서 로직을 보완해야할 것 같다. (좋은 아이디어 있으신 고수 모십니다 ~ㅠ ?)

 

📌 힘들었던 점

- 개인 개발 역량 증진(Nestjs, Typescript, Architecture Design)을 위해, 거래소 도큐먼트 예제를 그대로 활용하지 않고 개선해서 적용하다보니 시간이 꽤나 걸렸다. (인증 하는 부분이 참... 타이핑 하는 부분도 참... 특정 거래소는 API 디자인 실망...)

- 놀고 싶은 마음을 억누르는 것이 힘듦

 

📌 앞으로의 계획

- 매매 로직을 조금 더 타이트하게 개선할 예정. 손해 거래가 발생하지 않도록 모니터링 중이며, 원인 분석을 위해 열심히 트랙킹 중

- 단순 재정거래 기능만 들어가 있기에, 현물 구매 시, 현물 코인 하락에 대한 헷징 기능이 없으므로, 해외 거래소에서 숏 포지션 잡는 헷징 기능을 추가할 예정

- 김프, 역프 봇도 고려중 (침 뚝뚝ㅎ)

 

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📌 커뮤니티

• 텔레그램 채널

2oolkit

 

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